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关于股指期货的套利机会

来源:
时间:2024-08-17 09:50:47
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关于股指期货的套利机会【专家解说】:因为股指期货最后是要按沪深300指数交割的。也就是到最后交易日,股指期货应该与标的指数基本一致。既然最后这两个数字是要一致的。那么在今后这段时间

【专家解说】:因为股指期货最后是要按沪深300指数交割的。也就是到最后交易日,股指期货应该与标的指数基本一致。既然最后这两个数字是要一致的。那么在今后这段时间里这两个数字也应该越来越接近。否则肯定对一方有利。所谓套利就是一头在股指期货做空,另一头买入相应数量沪深300指数股。这样到最后交割日理论上你无论如何总归可以赚到59.3点指数。当然我们这点钱不可能完全按照沪深300指数配置。但基本是这个意思。比如在股指期货开一口空仓。相应差不多是100万股票。你就买入100万元工商银行、中国石油、中国建筑等等有代表性的沪深300样本股票。到5月底,如果300指数涨到3415点了,那么你在期货里正好平手。而在股票里赚到59点。如果指数跌到3000点了,那么在股票里你亏损356点,而在股指期货里赚了415点。结果还是赚到59点指数。这就叫“套利”,明白了吗? 在国外成熟市场。股指期货这种套利占有很大比例。所以除非在大牛市,一般也就不可能出现我们这么大的升水。当然也不会有很大贴水。
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