一种新的随机电价模型及天然气发电的前景分析

【摘要】： 长期以来，电价一直是人们关注的焦点，随着电力市场的发展，电价再次成为人们关注的焦点。本文主要研究了在电力市场条件下如何有效的给电价建模，并给出了模型。 本文首先介绍了电力市场改革的背景，电力市场的发展历史和现状。 然后介绍了期货、期权、期权定价理论及几何布朗运动等的概念，然后在此基础上给出了随机电价的模型的概念。 在本文的第二部分分两种情况讨论并给出了随机电价模型，一种是在单一市场条件下的随机电价模型，另一种是在多市场环境下的随机电价模型。 在文章的第三部分主要分析了天然气价格和电价的相互关系，并对天然气发电在中国的应用前景进行了分析。 【关键词】：电力市场 期权 几何布朗运动 随机价格模型 天然气发电
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2002
【分类号】：F426.61
【目录】：

• 第一章 概述6-19
• 1．1 电力市场发展的简要背景6-7
• 1．2 改革为电力工业带来了什么?7-10
• 1．2．1 电力工业的结构调整7-9
• 1．2．2 电力市场中的交易9-10
• 1．3 各国电力市场的发展10-17
• 1．3．1 英国10-13
• 1．3．2 北欧Nord Pool13-14
• 1．3．3 美国14-15
• 1．3．4 澳大利亚15-16
• 1．3．5 中国16-17
• 1．3．6 东南亚其他国家17
• 1．4 本文要做的工作17-19
• 第二章 一种新的电价模型19-48
• 2．1 期权理论和布朗运动19-23
• 2．1．1 期权及期权定价理论的发展19-21
• 2．1．2 布朗运动及几何布朗运动21-22
• 2．1．3 期权定价理论及几何布朗运动在电力市场中的应用22-23
• 2．2 价差期权及对电能生产标的的估价23-29
• 2．2．1 电力商品衍生物23-25
• 2．2．2 电力衍生物的估价25-29
• 2．2．2．1 基于期货的电力衍生物的复制26
• 2．2．2．2 几何布朗运动价格过程26-27
• 2．2．2．3 均值回复价格过程27-28
• 2．2．2．4 发电标的的实际期权估计28-29
• 2．3 单一市场环境下的随机电价模型29-38
• 2．3．1 简介29-30
• 2．3．2 电价行为的分析30-31
• 2．3．3 价格模型31-33
• 2．3．4 参数估计和模型的解决方法33-38
• 2．4 多市场环境下的随机电价模型38-48
• 2．4．1 问题的提出39
• 2．4．2 电价模型39-41
• 2．4．3 用颠倒法（Bottom up Approach）进行电价动态建模41-45
• 2．4．4 考虑传输限制45
• 2．4．5 模拟结果45-46
• 2．4．6 在定价价差期权时的一些中肯的结果46-48
• 第三章 天然气发电的相关性分析48-59
• 3．1 国外天然气价格与电价的相关性研究48-52
• 3．2 国内天然气发电的经济性分析52-54
• 3．3 我国天然气发电的前景分析54-55
• 3．3．1 我国天然气资源及进口情况54
• 3．3．2 华北地区利用天然气发电前景分析54
• 3．3．3 东南沿海利用天然气发电的前景54-55
• 3．4 我国关于修建天然气发电厂的论证结果55-57
• 3．4．1 1995年壳牌（大中华）集团的研究结论55-56
• 3．4．2 中国海洋石油总公司的研究结论56-57
• 3．4．3 国家电力公司的研究意见57
• 3．5 结论57-59
• 第四章 总结59-60
• 4．1 本文所做的工作59
• 4．2 今后的工作设想59-60
• 附录A60-61
• 参考文献61-70
• 致谢70

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