天然气期货价格走势预测实证研究——基于Markov模型的分析

【摘要】：本文通过建立预测天然气期货价格走势的Markov模型,对纽约商业交易所天然气期货价格走势预测进行实证研究。结果表明,与市场价格对比后可以确定符合期货市场的模型参数,并且模拟数量越大,价格产生的波动率越小,风险中性概率下期货价格具有鞅性质。通过修正的Markov模型可以预测天然气期货价格的长期走势,预测结果具有可靠参考性。 【作者单位】： 同济大学经济与管理学院;
【关键词】： 天然气 期货价格 预测 Markov模型
【分类号】：F224;F713.35
【正文快照】： 商品季节性对期货价格有很大的影响,在期货市场上,许多商品如电力、小麦期货价格都会呈现明显的季节性走势,即期货通常会在不同年度某些特定的时间段呈现相类似的价格走势形态。选择天然气为研究对象来构建季节性商品的期货期限结构模型,以期能够了解季节性商品期货价格变化

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